RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI – TRUNG TÂM KINH DOANH
RỦI RO TÍN DỤNG – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
LUẬN VĂN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i
DANH MỤC BẢNG ii
DANH MỤC HÌNH iii
DANH MỤC SƠ ĐỒ RỦI RO TÍN DỤNG iv
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4
1.1. Tổng quan nghiên cứu 4
1.2. Một số vấn đề cơ bản về RRTD của Ngân hàng thương mại 8
1.2.1. Hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại 8
1.3. Quản lý RRTD tại NHTM 23
1.3.1. Tổng quan về quản lý RRTD 23
1.3.3. Tổ chức thực hiện và giám sát quản lý rủi ro 33
1.4. Một vài nét về các doanh nghiệp vừa và nhỏ 38
1.4.1. Khái niệm các doanh nghiệp vừa và nhỏ 38
1.4.3. Các hình thức tín dụng của doanh nghiệp vừa và nhỏ 43
1.4. Kinh nghiệm quản lý RRTD của một số ngân hàng 44
1.4.1. Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) 44
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 48
2.1. Thiết kế luận văn 48
2.2. Phạm vi và thời gian nghiên cứu 48
2.3. Phương pháp thu thập số liệu 49
2.3.1. Thông tin thứ cấp 49
2.3.2. Thông tin sơ cấp 50
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI – TRUNG TÂM KINH DOANH 53
3.1. Quá trình hình thành phát triển và hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội 53
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội 53
3.1.2. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Trung Tâm Kinh Doanh 55
3.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Trung Tâm Kinh Doanh , giai đoạn 2012-2016 57
3.2. Thực trạng quản lý rủi ro đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Trung Tâm Kinh Doanh 65
3.2.1. Rủi ro tín dụng của doanh nghiệp vừa và nhỏ 65
3.2.2. Thực trạng rủi rotín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Trung Tâm Kinh Doanh 70
3.3. Đánh giá công tác quản lý RRTD tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Trung tâm kinh doanh 89
3.3.1. Kết quả đạt được 89
3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 90
CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI – TRUNG TÂM KINH DOANH 97
4.1. Định hướng quản lý RRTD trong thời gian tới của ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Trung Tâm Kinh Doanh 97
4.1.1. Định hướng chung của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội 97
4.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý RRTD đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Trung Tâm Kinh Doanh 101
4.2.2. Giải pháp hoàn thiện đo lường rủi rotín dụng 103
4.2.3. Giải pháp hoàn thiện kiểm soát RRTD 103
4.3. Kiến nghị 111
4.3.1. Kiến nghị với Hội sở SHB 111
4.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước 119
KẾT LUẬN 121
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 122
PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
2 DNNN Doanh nghiệp nhà nước
3 DNVVN Doanh nghiệp vừa và nhỏ
4 HĐQT Hội đồng quản trị
5 KToNB Kiểm toán nội bộ
6 NHTM Ngân hàng thương mại
7 QLRR Quản lý rủi ro
8 RRTD Rủi ro tín dụng
9 XHTD Xếp hạng tín dụng
DANH MỤC BẢNG
1 Bảng 1.1 Tiêu chí xác định DNVVN của một số quốc gia trên thế giới 39
Bảng 1.2 Bảng chỉ tiêu xếp loại doanh nghiệp vừa và nhỏ theo nghị định số 56/2009/NĐ-CP 40
2 Bảng 2.1 Các nội dung của bảng hỏi 52
3 Bảng 2.2 Đặc điểm của mẫu khảo sát 52
10 Bảng 4.1 Dấu hiệu nhận biết khoản vay có thể xảy ra rủi ro 101
11 Bảng 4.2 Trọng số chấm điểm chỉ tiêu tài chính 104
12 Bảng 4.3 Chính sách khách hàng doanh nghiệp 107
13 Bảng 4.4 Phân loại nợ theo xếp hạng tín dụng 114
14 Bảng 4.5 Ma trận rủi ro 116
15 Bảng 4.6 Kế hoạch kiểm soát rủi ro cơ bản 116
DANH MỤC HÌNH
Hình 3.1 Mạng lưới hoạt động của SHB giai đoạn 2012 đến 2016
Hình 3.2 Số lượng nhân sự của SHB giai đoạn 2012 đến 2016 55
Hình 3.3 Biểu đồ nguồn vốn huy động qua các năm 2012 đến 2016
4 Hình 3.4 Biểu đồ doanh số cho vay qua các năm 2012 đến 2016 60
5 Hình 3.5 Biểu đồ cho vay qua các năm 2012 đến 2016 62
6 Hình 3.6 Tình hình cho vay theo loại tiền giai đoạn 2012-2016 63
7 Hình 3.7 Tình hình cho vay theo thời hạn giai đoạn 2012-2016 64
DANH MỤC SƠ ĐỒ
STT Hình Nội dung Trang
1 Sơ đồ 1.1 Các trụ cột của Basel 2 26
2 Sơ đồ 1.2 Mô hình “3 vòng kiểm soát” RRTD của NHTM 30
4 Sơ đồ 3.2 Quy trình tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa 67
5 Sơ đồ 4.1 Phần mềm quản lý dữ liệu khách hàng 112
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Song hoạt động này chứa đựng rủi ro rất cao, gây ra hậu quả nặng nề không chỉ đối với bản thân ngân hàng mà còn đối với cả doanh nghiệp và nền kinh tế. Các doanh nghiệp là các chủ thể chính trong nền kinh tế, doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh tốt thì vốn trong nền kinh tế mới lưu thông, chuyển dịch tốt làm cho đất nước phát triển. Vì vậy, việc đánh giá nghiên cứu về RRTD của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại thực sự cần thiết đối với sự tồn tại và phát triển của ngân hàng.
2. Mục tiêu nghiên cứu
– Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về RRTD, quản lý RRTD trong hoạt động ngân hàng thương mại.
– Phân tích thực trạng: làm rõ những hạn chế, những mặt đạt được và những vấn đề phát sinh trong công tác quản lý RRTD đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Trung Tâm Kinh Doanh.
– Đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro, giảm thiểu RRTD đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Trung Tâm Kinh Doanh.
3. Câu hỏi nghiên cứu
Để hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đã đặt ra đề tài nghiên cứu này tôi tập trung giải quyết các câu hỏi nghiên cứu sau:
– Thực trạng về hoạt động quản lý RRTD đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội ?
– Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý RRTD tại NHTMCP Sài Gòn – Hà Nội – Trung Tâm Kinh Doanh?
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu: Rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội. Trong đó, bao gồm nghiên cứu các vấn đề về quản lýrủi ro tín dụng.
4.2. Phạm vi nghiên cứu:
– Nội dung: Rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Trung Tâm Kinh Doanh.
– Về không gian: thực hiện nghiên cứu tại Trung Tâm Kinh Doanh của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
– Vê thời gian: các dữ liệu được khảo sát, đánh giá thực trạng từ năm 2012 – 2016.
5. Kết cấu của đề tài
Ngoài phần mở đầu và kết luận thì luận văn có 4 chương:
Chương 1: Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại.
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Trung Tâm Kinh Doanh .
Chương 4: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Trung Tâm Kinh Doanh .
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan nghiên cứu
Cho đến nay đã có rất nhiều tác giả nghiên cứu về đề tài rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng. Có đề tài nghiên cứu các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng có đề tài nghiên cứu các biện pháp nhằm kiểm soát rủi ro tín dụng. Dưới đây là một số đề tài nghiên cứu về rủi ro tín dụng mà tác giả có cơ hội được tham khảo qua. Đỗ Thị Hải Yến, 2015, “Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – Chi nhánh Sông Vân”. Luận văn tập trung vào đánh giá rủi ro tín dụng từ các vấn đề nội tại của ngân hàng. Từ việc phân tích các nguyên nhân dẫn tới rủi ro tín dụng tác giả đã đưa ra được các biện pháp cho chi nhánh. Điểm nổi bật của luận văn là tác giả đã đề xuất được giải pháp thành lập bộ phận thu thập và xử lý thông tin.
TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.
Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:
- Hotline: 0926.708.666
- Zalo: 0926.708.666.
Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com
