Quản lý rủi ro ngân hàng
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
———————
QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU – CHI NHÁNH HÀ NỘI
LUẬN VĂN QUẢN LÝ – CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG
Hà Nội – 2018
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Câu hỏi nghiên cứu 2
3. Mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài 3
3.1. Mục tiêu của đề tài 3
3.2. Nhiệm vụ của đề tài 3
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
4.1. Đối tượng nghiên cứu 4
4.2. Phạm vi nghiên cứu 4
5. Đóng góp mới của luận văn 4
6. Kết cấu luận văn 4
Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỀN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 6
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 6
1.1.2. Tình hình nghiên cứu nước ngoài 6
1.1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước 8
1.2. Cơ sở lý luận về quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại… 13
1.2.1. Các khái niệm 13
1.2.2. Nội dung quản lý rủi ro tín dụng 16
1.2.3. Các tiêu chí đánh giá quản lý rủi ro tín dụng 28
1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý rủi ro tín dụng 31
1.3. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng tại một số ngân hàng thương mại 33
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37
2.1. Nội dung và quy trình nghiên cứu 37
2.2. Phương pháp thu thập số liệu, dữ liệu 39
2.2.1. Số liệu sơ cấp 39
2.2.2. Số liệu thứ cấp 40
2.3. Các phương pháp xử lý số liệu, dữ liệu 40
2.3.1. Phương pháp thống kê mô tả 40
2.3.2. Phương pháp phân tích, tổng hợp 41
2.3.3. Phương pháp so sánh 42
2.3.4. Phương pháp dùng phần mềm excel 43
Chương 3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU – CHI NHÁNH HÀ NỘI 44
3.1. Giới thiệu chung về ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Hà Nội 44
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức 44
3.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Hà Nội. 45
3.2. Phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Hà Nội 50
3.3. Đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí về quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng 65
3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Hà Nội 69
3.4.1. Môi trường bên ngoài 69
3.4.2. Môi trường bên trong 70
3.5. Đánh giá chung 74
Chương 4. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG 81 TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU – CHI NHÁNH HÀ NỘI 81
4.1. Định hướng quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Hà Nội 81
4.2. Các giải pháp chủ yếu hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Hà Nội 85
4.2.1. Nhóm giải pháp về hoàn thiện tổ chức, chiến lược và chính sách trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng 85
4.2.2. Nhóm giải pháp liên quan đến quản lý ngân hàng 87
4.2.3. Nhóm giải pháp về nhân sự 91
4.2.4. Nhóm giải pháp từ nhân tố khách hàng 93
4.3. Một số khuyến nghị 94
4.3.1. Khuyến nghị với Chính phủ và các cơ quan Nhà nước 94
4.3.2. Khuyến nghị với Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu 96
KẾT LUẬN 97
TÀI LIỆU THAM KHẢO 98
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
CBTD Cán bộ tín dụng
DN Doanh nghiệp
DPRRTD Dự phòng rủi ro tín dụng
NH Ngân hàng
NHNN Ngân hàng Nhà nước
NHTM Ngân hàng thương mại
RRTD Rủi ro tín dụng
SXKD Sản xuất kinh doanh
TCTD Tổ chức tín dụng
TMCP Thương mại cổ phần
DANH MỤC BẢNG BIỂU
1 Bảng 1.1 Nhóm tiêu chí định tính đánh giá hoạt động quản lý rủi ro tín dụng 29
3 Bảng 3.1 Tình hình dư nợ cho vay từ năm 2014 đến Quý I/2017 48
4 Bảng 3.2 Tình hình Thẩm định dự án vay từ năm 2014 đến tháng 6/2017 53
5 Bảng 3.3 Hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng (số lần trong năm) 59
8 Bảng 3.6 Kết quả khảo sát tiêu chí định tính về quản lý rủi ro tín dụng giai đoạn 2014 – 2016 65
Bảng 3.7 Các tiêu chí định lượng đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Á Châu – Chi nhánh Hà Nội
Bảng 3.8 Tổng hợp đánh giá của lãnh đạo, cán bộ TMCP Á Châu – Chi nhánh Hà Nội
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
STT Bảng Nội dung Trang
Biểu đồ 3.1 Tỉ lệ dư nợ theo đối tượng khách hàng giai đoạn 2014 – Quý I/2017 (tỷ đồng)
2 Biểu đồ 3.2 Phân loại danh mục vay theo mục đích 55
Biểu đồ 3.3 Phân loại danh mục cho vay theo bảo đảm tiền vay
Biểu đồ 3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu- Chi nhánh Hà Nội
6 Sơ đồ 3.1 Về cơ cấu tổ chức của Chi nhánh 44
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn. Rủi ro của một ngân hàng có thể ảnh hưởng đến cả một hệ thống ngân hàng, một nền kinh tế chứ không riêng gì ngân hàng đó. Bản chất của rủi ro là không dự đoán không thể loại bỏ hoàn toàn được rủi ro. Do đó, quản lý rủi ro tín dụng và không ngừng nâng cao chất lượng, từ đó tìm ra nguyên nhân và các biện pháp. Các ngân hàng thương mại Việt Nam đang trong quá trình phát triển mạnh về cả số lượng và quy mô hoạt động. Trong áp lực cạnh tranh ấy Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Hà Nội. Trong bước phát triển của mình ACB – Chi nhánh Hà Nội luôn coi quản lý rủi ro tín dụng là một công tác cực kỳ quan trọng. Trong thời gian vừa qua, hoạt động quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Hà Nội.
2. Câu hỏi nghiên cứu
(1) Thực trạng về quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Hà nội như thế nào?
(2) Những yếu tố nào ảnh hưởng đến hoạt động rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Hà Nội?
(3) Giải pháp nào nâng cao hiệu quả của công tác Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Hà Nội trong thời gian tới?
3. Mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài
3.1. Mục tiêu của đề tài
quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Hà Nội. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Hà Nội.
3.2. Nhiệm vụ của đề tài
(ii) Nghiên cứu kinh nghiệm về quản lý rủi ro tín dụng tại một số ngân hàng thương mại và rút ra bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Hà Nội;
(iv) Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2014 – Quý I/2017;
(v) Đề xuất một số giải pháp chủ yếu, một vài khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Hà Nội.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Luận văn tập trung nghiên cứu các nội dung của hoạt động quản lý rủi ro tín dụng đó là: Bộ máy quản lý rủi ro tín dụng, quản lý khách hàng vay, thẩm định dự án vay, tổ chức cho vay, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, xử lý rủi ro tín dụng; công tác kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý rủi ro tín dụng.
– Về thời gian: Từ năm 2014 đến Quí I/2017. Các đề xuất phương hướng và giải pháp tính đến năm 2020.
5. Đóng góp mới của luận văn
Luận văn góp phần làm sáng tỏ hơn một số vấn đề chung về quản lý rủi ro tín dụng. Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể trở thành tài liệu tham khảo cho lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ tài chính, Ngân hàng TMCP Á Châu trong quá trình quản lý hoạt động tín dụng nói chung và hoạt động quản lý rủi ro tín dụng nói riêng, cũng như là tài liệu tham khảo hữu ích cho những người quan tâm khác.
6. Kết cấu luận văn
Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn có kết cấu gồm 04 chương như sau:
• Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại
• Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
• Chương 3: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Hà Nội
• Chương 4: Giải pháp hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Hà Nội
Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỀN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu
Trên thế giới có rất nhiều công trình nghiên cứu về rủi ro tín dụng, tiêu biểu như Joke Basis (1998) nghiên cứu các khái niệm cơ bản về rủi ro tín dụng và các mô hình đo lường rủi ro tín dụng. Charles (2001) Các điều kiện cần thiết để đảm bảo kiểm soát rủi ro tín dụng. Nicolae petria (2013), nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng của 27 nước EU từ năm 2004-2011, trong đó sử dụng chỉ số ROE (Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu) làm biến phụ thuộc và nghiên cứu tác động của RRTD đến hiệu quả ngân hàng, kết quả cho thấy RRTD có ảnh hưởng đến tiêu cực đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng; Hasan Ayaydin (2014), nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến vốn và lợi nhuận của các ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2003-2011, thông qua chỉ số ROE cũng đã chỉ ra rằng RRTD có ảnh hưởng ngược chiều đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.
Liên hệ với chúng tôi:
- Hotline: 0926.708.666
- Zalo: 0926.708.666.
- Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com
Để tải bài đầy đủ xin khách hàng ấn vào đây:
